WorksheetFunction.OddFPrice Methode

Referenz

Definition

Namespace:: Microsoft.Office.Interop.Excel

Assembly:: Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Wichtig

Einige Informationen beziehen sich auf Vorabversionen, die vor dem Release ggf. grundlegend überarbeitet werden. Microsoft übernimmt hinsichtlich der hier bereitgestellten Informationen keine Gewährleistungen, seien sie ausdrücklich oder konkludent.

Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Zinstermin zurück.

public double OddFPrice (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8, object Arg9);

Public Function OddFPrice (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Arg8 As Object, Optional Arg9 As Object) As Double

Parameter

Arg1: Object

Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.

Arg2: Object

Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.

Arg3: Object

Emission – das Datum der Wertpapieremission.

Arg4: Object

Erster_Zinstermin – der erste Zinstermin des Wertpapiers.

Arg5: Object

Zins – der Zinssatz des Wertpapiers.

Arg6: Object

Rendite – die jährliche Rendite des Wertpapiers.

Arg7: Object

Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert.

Arg8: Object

Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4.

Arg9: Object

Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Gibt zurück

Double

Hinweise

0 (oder Auslassung)	US (NASD) 30/360
1	Ist/Ist
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Emission, Erster_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit, Emission oder first_coupon kein gültiges Datum ist, gibt OddFPrice die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn Rate < 0 oder yld < 0 ist, gibt OddFPrice den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder Basis > 4 gibt OddFPrice den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; Andernfalls gibt OddFPrice die #NUM! Fehlerwert:

Fälligkeits- > first_coupon > Abrechnungsproblem >

OddFPrice wird wie folgt berechnet: Odd short first Gutschein:

Abbildung 1: Ungerade kurze erste Gutschein

Dabei gilt:

A = Anzahl von Tagen vom Anfang des Gutschein Zeitraums bis zum Abrechnungsdatum (aufgelaufene Tage).

DSC = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Gutschein Datum.

DFC = Anzahl der Tage vom Anfang des ungeraden ersten Gutschein bis zum ersten Gutschein Datum.

E = Anzahl der Tage im Gutschein Zeitraum.

N = Anzahl der Coupons, die zwischen dem Abrechnungstermin und dem Einlösungsdatum fällig sind. (Wenn diese Zahl einen Bruchteil enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht.)

Ungerade lange erste Gutschein:

Abbildung 2: Ungerade lange erste Gutschein

Dabei gilt:

Ai = Anzahl der Tage ab dem Beginn des ith- oder letzten, quasi-Gutschein Zeitraums innerhalb eines ungeraden Zeitraums.

DCi = Anzahl der Tage vom Datum (oder Ausgabedatum) bis zum ersten Quasi-Gutschein (i = 1) oder Anzahl der Tage in quasi-Gutschein (i = 2,..., i = NC).

DSC = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Gutschein Datum.

E = Anzahl der Tage in Gutschein Zeitraum.

N = Anzahl der Coupons, die zwischen dem ersten echten Gutschein Datum und dem Einlösungsdatum zahlbar sind. (Wenn diese Zahl einen Bruchteil enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht.)

NC = Anzahl der quasi-Gutschein Perioden, die in einen ungeraden Zeitraum passen. (Wenn diese Zahl einen Bruchteil enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht.)

NLi = normale Länge in Tagen des vollständigen oder letzten, quasi-Gutschein Zeitraums innerhalb eines ungeraden Zeitraums.

Nq = Anzahl ganzer quasi-Gutschein Zeiträume zwischen Abrechnungsdatum und erstem Gutschein.

Gilt für:

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